大商所發〔2020〕412號
各會員單位：
根據《大連商品交易所風險管理辦法》有關規定，經研究決定，我所將在2020年國慶節休市前后對各品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平做如下調整：
自2020年9月29日（星期二）結算時起，黃大豆2號、豆粕、玉米和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度調整為8%，套期保值和投機交易保證金水平分別調整為8%和9%；豆油和棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度調整為9%，套期保值和投機交易保證金水平分別調整為9%和10%；鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度調整為11%，套期保值和投機交易保證金水平分別調整為11%和12%；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
2020年10月9日（星期五）恢復交易后，節后第一個交易日維持假期期間漲跌停板幅度和交易保證金水平不變，在各品種持倉量最大的合約未出現漲跌停板單邊無連續報價的節后第二個交易日（10月12日）結算時起，做如下調整：
黃大豆2號、豆粕和豆油品種期貨合約漲跌停板幅度恢復為7%，套期保值和投機交易保證金水平分別恢復為7%和8%；棕櫚油品種期貨合約漲跌停板幅度恢復為8%，套期保值和投機交易保證金水平分別恢復為8%和9%；玉米和玉米淀粉品種期貨合約漲跌停板幅度恢復為6%，玉米品種期貨合約套期保值和投機交易保證金水平分別恢復為7%和8%，玉米淀粉品種期貨合約套期保值和投機交易保證金水平分別恢復為6%和7%；鐵礦石品種期貨合約漲跌停板幅度恢復為10%，套期保值和投機交易保證金水平分別恢復為10%和11%；其他品種期貨合約漲跌停板幅度和交易保證金水平維持不變。
如遇上述漲跌停板幅度、交易保證金水平與現行執行的漲跌停板幅度、交易保證金水平不同時，則按兩者中幅度大、水平高的執行。
表：我所國慶節調整前后各品種期貨合約風控參數對比
品種 | 現行標準 | 長假期間標準 | 長假后標準 | ||||||
漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | 漲跌停板 | 交易保證金 | ||||
投機 | 保值 | 投機 | 保值 | 投機 | 保值 | ||||
鐵礦石 | 10% | 11% | 10% | 11% | 12% | 11% | 10% | 11% | 10% |
焦炭 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
焦煤 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆1號 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
黃大豆2號 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
豆粕 | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 7% | 8% | 7% |
豆油 | 7% | 8% | 7% | 9% | 10% | 9% | 7% | 8% | 7% |
棕櫚油 | 8% | 9% | 8% | 9% | 10% | 9% | 8% | 9% | 8% |
玉米 | 6% | 8% | 7% | 8% | 9% | 8% | 6% | 8% | 7% |
玉米淀粉 | 6% | 7% | 6% | 8% | 9% | 8% | 6% | 7% | 6% |
粳米 | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% |
雞蛋 | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% | 6% | 7% | 6% |
聚乙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚丙烯 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
聚氯乙烯 | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% | 8% | 9% | 8% |
乙二醇 | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% | 9% | 11% | 9% |
苯乙烯 | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% | 11% | 12% | 11% |
液化石油氣 | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 10% |
纖維板 | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% | 5% | 10% | 10% |
膠合板 | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% | 5% | 40% | 40% |
2020年國慶節假期將至，且近期市場波動較大，請各會員單位做好對客戶的風險提示工作，加強市場風險防范，確保市場平穩運行。
特此通知。
大連商品交易所
2020年9月23日
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